Buku Model Keputusan Investasi: Pendekatan Praktis untuk Mengelola Risiko dan Pengembalian adalah panduan komprehensif yang dirancang untuk membantu mahasiswa, praktisi, dan profesional memahami serta menerapkan berbagai metode evaluasi investasi secara efektif.
Buku ini terdiri dari 15 bab yang disusun secara sistematis, dimulai dengan penjelasan konsep dasar investasi, strategi, dan risiko investasi. Setiap bab membahas metode evaluasi investasi yang beragam, seperti Payback Period (PB), Discounted Payback Period, Average Rate of Return (ARR), dan Weighted Average Cost of Capital (WACC), yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek. Metode analisis seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Modified Internal Rate of Return (MIRR) juga dijelaskan secara rinci, termasuk cara penggunaannya dalam menentukan tingkat pengembalian investasi yang optimal. Selain itu, buku ini mengulas pendekatan berbasis risiko, seperti Analisis Sensitivitas, Analisis Skenario, dan Simulasi Monte Carlo, yang membantu pembaca memahami dampak ketidakpastian terhadap hasil investasi. Pendekatan tambahan, seperti Analisis Rata-Rata dan Standar Deviasi, memberikan wawasan statistik untuk mengevaluasi pengembalian dan risiko investasi secara kuantitatif. Sebagai penutup, Bab 15 membahas risiko pada tingkat perusahaan, termasuk cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga dilengkapi dengan formula, contoh perhitungan, dan kajian penelitian sebelumnya, yang menjadikannya sumber referensi yang praktis dan aplikatif. Dengan pendekatan yang sederhana dan sistematis, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mudah dipahami oleh pembaca. Sebagai referensi utama dalam pengambilan keputusan investasi, buku ini diharapkan mampu membantu pembaca meningkatkan pengambilan keputusan investasi mereka, baik di lingkungan akademis maupun profesional, serta mendukung pencapaian tujuan keuangan yang lebih optimal.