Ekonometrika Terapan: Aplikasi Vector Autoregressive dan Vector Error Correction Models untuk Riset Ekonomi dan Keuangan

Description

Buku ini menyajikan pendekatan praktis dalam menerapkan model ekonometrika modern, khususnya Vector Autoregressive (VAR) dan Vector Error Correction Models (VECM), untuk menganalisis dinamika hubungan antar variabel dalam sistem yang kompleks. Dengan bahasa yang lugas dan disertai contoh aplikatif, buku ini memandu pembaca memahami konsep dasar, asumsi teknis, hingga implementasi tahap demi tahap menggunakan perangkat lunak EVIEWS.

Buku ini dilengkapi studi kasus untuk memperkuat pemahaman dalam konteks data runtut waktu, seperti pengujian kointegrasi, kausalitas, analisis impulse response, dan decomposisi varians. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menekankan pada interpretasi hasil estimasi untuk kepentingan pengambilan keputusan berbasis data.

Sebagai referensi aplikatif, buku ini sangat berguna bagi siapa pun yang tertarik memperdalam analisis data times series, khususnya hubungan dinamis jangka pendek dan jangka panjang berbagai variabel ekonomi dan keuangan dalam konteks dunia nyata.